好久有心的讀書心得了XD~因為澳洲結束之後
玩了好一陣子......玩完後又再考了幾張國內還沒考完的金融相關證照
中間有空也就是複習一下已經看過的書，直到最近才有空來翻新的書
不過這本書是我去澳洲錢買的!所以也是2013年出版的舊書了.....
還沒看過的書堆積如山.....所以最近要開始把它們慢慢消化掉
要不然都不敢買新書!
這本書主要是放在期貨，對於想要操作期貨的人相當有幫助，不論是想做主觀交易還是程式交易的
本書最後大約有40頁的篇幅是淺談選擇權運用上，但因為是淺談，所以內容的廣度跟深度都不夠....所以不是本書的重點
我相信看完這本書後會讓人對期貨交易的方式及方法有相當大的啟發!
不過本書的重點是讓你認識期貨交易的心法，對於程式交易的語法是沒有提到的，所以如果是想要學程式交易或寫指標的
可以能需要去買作者的其他著作，使用的程式是Multichart。
本書共分五章
第一章 期貨市場可一夕致富?
第二章 期貨市場前線觀察
第三章 台指期十大技術指標關鍵解碼
第四章 期貨交易策略綜合分析
第五章 淺談選擇權運用
第一章先讓讀者認識期貨，知道期貨是什麼、本質、重要功能與期交易風險。當然還有散戶為什麼會虧錢?要成為贏家並不難，只要把持停損小、獲利大，保持正期望報酬，就擁有交易優勢。營機會每次出手都賺錢，照樣有輸有贏，只是贏家不能容忍大賠的狀況出現，所以損失要盡可能的小，大賺的機會則要盡可能的把握。
當損失50%本金時，則要有100%以上的獲利修復能力，通常就是回不去了.....
作者認為影響交易成敗主要因素，最重要卻最難掌握的是交易心理因素，占比重60%以上，再來是資金管理，比重為28%，而大多數人在追求的交易聖杯則反而是相對不重要，只佔10%。(這比重不知道是怎麼算的@@)
簡單說，若指數由9388一路下跌到3811，不論阿貓或阿狗的交易系統應該都是放空，只是比誰空得以較高而以，行情好時雞犬升天，難作時就是比誰的風險控管作的好，才能在市場中活得久一點。
至於獲利的眉角，作者提了3個要點
1. 順勢操作:股市的大波段，走勢往往持續數月以上，累積的漲幅相當驚人，順勢操作是較為穩健的做法。很多人都想抓轉折，希望買在最低空在最高，然而誰也不知道是否真抓到轉折點，轉折的幅度又有多大，逆勢操作最後常是賠錢收場。
2. 停損停利要設定好:散戶不喜歡停損是全市場都知道的事，正因為長期下來散戶操作心理不易改變，主力與法人才有在市場中獲利的機會，因此為避免損失超過自己的預期，投資人應該有停損與停利的概念。
3. 避免過度交易:不要把保證金作太滿或交易次數過於頻繁。
第二章 期貨市場前線觀察
一開始介紹三大法人誰最厲害?用每日盤後公布的未平倉部位去作追蹤，當然還是外資厲害@@然後又在示範如果加些條件使一個策略的成形。
接著是正逆價差怎麼作、不同期貨商品間的價差交易、多週期與多商品交易運用，最後作者提到，交易越簡單越好!
作者也以實例:單跟K棒交易模式來說明交易越簡單越好是可行的
第三章 台指期十大技術指標關鍵解碼
這章可以說是本章的重點，這十個技術指標大概是有使用技術分析的人都會用的或聽過的。
或許運用在股票上是有用的，但套在台指期上可能會賠的慘兮兮。
作者會用傳統用法的策略作績效回測，接著再提出修正用法。
這跟自己在想新策略時做法是一樣的，想一個策略，作回測，如果績效不好，試著做出修正再回測一次。
這邊就請有興趣的人買書回家看了@@~
不過基本上把傳統技術分析直接套用在期貨上的回測結果是真得慘不忍睹......
第四章 期貨交易策略綜合分析
這篇也是在介紹策略的，如:HL通道、時間通道、凱勒通道、日平均圖、K線策略。
順便檢驗了訪間非常流行的開盤八法倒底有沒有用。
再來介紹常見的當沖策略:LWBO、開盤價BO、HL價BO。
常見的波段策略:ABERRATION、ABS。
最後為了分散風險而放眼全世界，介紹了比較多台灣人在交易的國外商品。
因為當台指沒有波動及趨勢的時候，就可以去操作其他的商品，不用死守在台灣上。
為了維持穩定的獲利，因此適度的交易其他國家的商品是必要的。
第五章 淺談選擇權運用
這章其實沒什麼重點.....跟選擇權專書比起來內容淺顯多了。
比較重要的是當台股處於盤整的時候可以藉由選擇權中性策略還增加報酬。
其他的買方、賣方策略等就還是看選擇權專書的介紹吧!
個人覺得這本書對想做程式交易或利用程式寫出指標來作輔助的主觀交易人來說都是很受用的
看完這本書在建構新策略或修正原有策略的想法上一定會有很大的啟發。
最後想直接套書上策略去作的人可能要注意一點，書中所舉的例子，其使用的參數都是經過最佳化的
在基於過去績效不等於未來績效的假設下，請三思而後行~
當然自己構思的架構也別太過度沉溺於參數最佳化中，以免過去績效很漂亮，而未來慘淡淡。
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